Risk Management

1. Introduction to CSRBB Credit Spread Risk in the Banking Book (CSRBB) refers to potential losses arising from adverse movements in credit spreads of financial instruments held in banks’ non-trading portfolios. It reflects changes in market prices due to the perceived credit risk, liquidity premiums, and other relevant factors, excluding risks covered by other frameworks […]

해외 자산과 부채를 매치하여 환 포지션을 모두 제거하면(Square position) 환율변동에 따른 손익변동이나 순오픈 포지션으로 산출하는 시장리스크 자본요구량의 부담은 덜 수 있으나, 외화자산의 자국 통화환산액이 환율 변동에 따른 영향을 받기 때문에 자기자본비율이 변동 문제 발생 환율 변동에 따른 비율간의 상충 문제를 완화하는 방법으로 구조적 포지션을 도입하여 구조적 포지션에 해당하는 경우 시장리스크 산출에서 제외할 수 있도록 함