AI 리스크관리 Framework AI 리스크관리 Framework 개요 및 대상 9대 리스크 등급 분류 관리 프로세스 거버넌스 안정적 AI 활용을 위한 리스크 통제 체계 AI 활용 전 과정에서 발생 가능한 리스크를 선제적으로 식별·평가·통제하여 금융 서비스의 신뢰성과 안정성을 확보합니다. 목적 리스크 선제적 식별 및 통제를 통한 안정적 활용 기반 확보 적용 범위 내부 개발 AI, 외부/클라우드 AI, […]
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1. Introduction to CSRBB Credit Spread Risk in the Banking Book (CSRBB) refers to potential losses arising from adverse movements in credit spreads of financial instruments held in banks’ non-trading portfolios. It reflects changes in market prices due to the perceived credit risk, liquidity premiums, and other relevant factors, excluding risks covered by other frameworks
CSRBB(신용스프레드리스크 은행계정) Read More »
해외 자산과 부채를 매치하여 환 포지션을 모두 제거하면(Square position) 환율변동에 따른 손익변동이나 순오픈 포지션으로 산출하는 시장리스크 자본요구량의 부담은 덜 수 있으나, 외화자산의 자국 통화환산액이 환율 변동에 따른 영향을 받기 때문에 자기자본비율이 변동 문제 발생 환율 변동에 따른 비율간의 상충 문제를 완화하는 방법으로 구조적 포지션을 도입하여 구조적 포지션에 해당하는 경우 시장리스크 산출에서 제외할 수 있도록 함
구조적 외환 포지션 설명(Structural FX position) Read More »
